Solução de gerenciamento de dados / backtesting / estratégia de classe institucional: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) C e. Seguro de teste e otimização baseados em rede - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - Solução de gerenciamento de dados / backtesting / estratégia de classe institucional: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e Otimização, disponível como um plug-in Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixa de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-ativos, Dados de latência baixa de vários períodos, corretores múltiplos suportados Dados de classe institucional Solução de gerenciamento / backtesting / estratégia de implantação: - OpenQuant - C e VisualBasic. NET sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, WFA etc. múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solução de gerenciamento de dados / backtesting / estratégia de classe institucional: - solução multi-ativos, feeds de dados múltiplos suportados, o banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em ordens FIX Institucional - Solução de gerenciamento de dados de classe / backtesting / estratégia: - solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads personalizados de derivativos, etc.), múltiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração , Backtesting e otimização - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-negociação: - dados intradiários diários (estoques de US para 43 anos, futuros Por 61 anos) - prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage - suporte às ações dos EUA ET Fs, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, grátis para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) - 299,95 mensalmente para profissionais (plataforma de software de tradestation somente, sem corretagem) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc. - melhor para sinais baseados em preços de backtesting ( Análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para edição padrão ou 339 para edição profissional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc. - permite a integração R, Negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor - Suporte nativo do FXCM e Interactive Brokers - suporte gratuito ao FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, entre em contato com Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias / intradias, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), C scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia etc. - 799 por licença, 150 taxa anual após plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3º par Análise de fatores de dados, modelagem de risco, análise do ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização - Turtle Edition - backtesting Motor, gráficos, relatórios, testes EoD - Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradias, teste multi-threaded etc. - Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc. - Builder Edition - IB API, depurador Etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc. - melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados De arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - arrendamento de 50 / month ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - melhor para Backtesting baseados em preços (análise técnica), apoiando estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic. NET - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance . ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais, multi-ativos Suporte - 245 para Versão Avançada (provedores de dados gratuitos) - 595 para Versão Premium (suporte a vários provedores de dados e corretores) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias / intradias, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica) - dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA de 1990, futuros diários 31 anos, divisas a partir de 1983, etc.) - preço de 45 / mês a 295 / mês (os preços dependem de Disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usada principalmente para negociar mercado forex - oferece suporte a vários corretores de Forex e feeds de dados - suppo Gerenciamento de contas múltiplas Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias / intradias, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados ( Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers, etc.) - Multicartos 797 por ano - Multicartros vida útil 1.497 - Multicartros Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc.) Web based backtesting Ferramenta para testar estratégias de escolha de estoque: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1999 - estratégias longas / curtas, sinais orientados por preços / fundamentais - Designer - 139 / mês - Gerente - 199 / mês - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar estratégias de escolha de estoque: - estoques dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1988 - preços / sinais fundamentais - Estrategista - 995 / ano (dados desde 2000, 10 carteiras salvas) - Gerente - 1.995 / ano - (funcionalidade completa, dados desde 1988, 50 carteiras salvas) Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços das ações dos EUA (diariamente / intradía), desde 1998, dados De QuantQuote - dados de divisas da FXCM - suporte Trader Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços dos estoques e ETF dos EUA (diariamente / intradía), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suportando Interactive Brokers for live Negociação de ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - impulso das séries temporais e estratégias de média móvel em ETFs - estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - até 25 anos de dados para 49 estoques Futures e SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs organiza competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de ferramentas de backtesting baseadas em Web / Cloud: - Dados FX (Forex / Currency) em m Ajor pairs, voltando a 2007 - Barras de segundo / minuto / horário / diário - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como ferramenta de backtesting / rastreamento com base na Web: - mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos História - critérios técnicos fundamentais - livre - funcionalidade limitada (1 ano de dados, sem backtests salvos, etc.) - 50 por mês - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar a escolha de fator de equidade e estratégias de alocação de ativos: - múltiplos fatores de equidade com alfa comprovada Sobre benchmarks de mercado, universos de investimentos múltiplos, filtros de gerenciamento de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mixagem de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio - grátis no universo SP 100 - 50 / month ou 480 / year - universidades de investimento mais amplas dos EUA, UK EU Estoques, estratégias de alocação de ativos MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação e gráficos estatísticos: - computação paralela e GPU, backtesting e otimização, possivel Bilaterais de integração, etc. - preço a pedido aqui Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo por sua excepcional arquitetura aberta e flexibilidade: - instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, Facilmente expandido através de pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem de programação livre de código aberto, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida por pacotes: - extensões recomendadas - pandas ( Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc. O BacktestingXL Pro é um complemento para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste prévios pré-fabricados padrão - suporta piramide, limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle de dinheiro livre, customização de preços de compra / venda - relatórios de desempenho / risco múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Ferramenta de backtesting baseada na Web: - simples de usar, entrada - ferramenta de backtesting baseada em nível de linha para testar a força relativa e as estratégias de média móvel em ETFs - vários tipos de estratégias para funcionalidade de backtesting gratuita e completa 34,99 fatorfólio mensal é uma ferramenta de backtesting baseada na web simples para o fator de investimento: - permite ao usuário Misture vários ETF / opções / futuros / fatores de equivalência patrimonial com pontos de referência de alfa sobre bench-cap provados - grátis - ETF / Stock Screener com 5 fatores - 149 / mo - opções de opções gratuitas screener, estratégias de futuros, estratégias vix Ferramenta baseada na Web - Ações gratuitas Ratings, Análise sazonal, Gráficos Fundamentos - Modelo Freemium grátis Ferramenta de backtesting baseada na web gratuita para testar estratégias de escolha de ações: - estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014 - preço e dados fundamentais , 1700 estoques, teste de granularidade mensal Existem todos os tipos de ferramentas para backtesting de instrumentos lineares (como ações ou índices de ações). É uma história completamente diferente quando se trata de estratégias de opções. A maioria das ferramentas utilizadas são programas personalizados que não estão disponíveis publicamente. Parte da razão para isso parece ser a maior complexidade envolvida, o dilúvio de dados que você precisa (cadeias de opções) e a (não) disponibilidade de dados de vola implícitos históricos. De qualquer forma, minha pergunta: existem ferramentas boas e utilizáveis para estratégias de opções de backtesting (ou complementos para pacotes padrão ou serviços on-line ou qualquer outro). Por favor, forneça informações sobre o preço e a qualidade dos produtos, se possível. P. S. Uma idéia para enfrentar os desafios acima seria uma ferramenta que usa Black-Scholes - mas com dados históricos de volas (por exemplo, VIX que está disponível publicamente). Perguntou 11 de fevereiro às 7:54 Existe algum software automatizado para backtesting spreads de opções complexas, como coleiras / condores de ferro / borboletas. Por exemplo, eu gostaria de recuperar o desempenho histórico de 10 anos de entrar em um colar sempre que o 50 dias do MVG cruza Acima do MVG de 200 dias e rolando o chamado curto sempre que o estoque subjacente cruza acima do ataque curto. Eu olhei para as outras ferramentas acima e 1) eles não apoiaram as estratégias de opções que eu quero ou 2) exigiria que eu insira e saia manualmente das posições. O último é muito demorado. Ndash user7587 19 de março às 23:50 Tenho construído uma ferramenta para testar as estratégias de opções na obtenção. Ele mostrará preços históricos e recompensas testadas de volta para qualquer estratégia de opção. Ele também destaca as oportunidades que são baratas ou dispendiosas hoje após executar análise estatística em dados históricos. Tem uma volatilidade implícita histórica detalhada, distorção e gráficos de superfície. Os dados históricos remontam a cerca de sete anos e voltarão mais cedo. Ndash percebeuvariance 1 de outubro 15 às 17:35 Não há nada fundamentalmente diferente entre opções e instrumentos de caixa, então você realmente precisa apenas de uma plataforma de backtesting que tenha boa funcionalidade para backtesting vários instrumentos simultaneamente com o mesmo período de referência. Estou assumindo que você está procurando algo a meio caminho em termos de nível de sofisticação e custo necessário para manter. Uma dessas ferramentas que vem à mente é Deltix. Respondeu 20 de março às 13h12 Ao contrário das ações de backtesting ou dos futuros, os spreads de opções multi-legged de backtesting têm seus desafios únicos. Uma maneira de testar suas estratégias de opções é fazer o download de dados de opções históricas (Market Data Express) e usar um plugin de Excel de análise técnica (TA-Lib). Você pode então criar uma planilha do Excel para inserir / ajustar automaticamente suas negociações de spread, já que certas condições técnicas são atingidas. Uma maneira melhor é usar um software de backtesting de opções automatizado, como (OptionStack). Usando esta ferramenta, você pode criar regras para inserir e ajustar automaticamente suas spreads de opção à medida que as condições do mercado mudam. Na verdade, você pode suportar anos de spreads de opções complexas (colares, condores, etc.) em segundos. No entanto, este software está atualmente em versão beta e parece haver uma lista de espera de inscrição. Respondeu 20 de março 14 às 4:07 Só queria adicionar um complemento alternativo de análise técnica do Excel: Tulip Cell It39s gratuito e de código aberto. Aquele que você mencionou custa dinheiro. Ndash Imbue 19 de dezembro às 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) é um banco de trabalho para avaliação e otimização de sistemas de negociação de opções. Ele vem em vários sabores, o mais básico dos quais permite backtesting de opções automatizadas. Uma versão gratuita está disponível com um número limitado de símbolos do final do dia. Outros planos de assinatura oferecem mais símbolos e dados intradiários. O QuantyCarlo Enterprise Edition expõe duas APIs de programação, oferece análise fatorial, modelagem preditiva aplicada (veja amazon / Applied-Predictive-Modeling-Max-Kuhn / dp / 1461468485) e computação em cluster para gerar eficientemente os parâmetros ótimos para uma determinada estratégia. Isso também é oferecido como um serviço às instituições financeiras pela IOTA Technologies (iotatx), o fabricante da QuantyCarlo. Respondeu Jun 27 15 às 4:48
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