USO DE SUA INFORMAÇÃO - Clique para mostrar esconder, incluindo suas opções de marketing. A Euromoney Learning Solutions faz parte do grupo de empresas Euromoney Institutional Investor PLC. Clique aqui para obter mais detalhes sobre as atividades do grupo146s. Usaremos as informações que você forneceu aqui para processar sua solicitação de registro de pedidos, incluindo a comunicação com você sobre isso. Podemos monitorar o uso do (s) nosso (s) website (s). Como um grupo internacional, podemos transferir seus dados em uma base global. Sujeito às suas escolhas abaixo, também podemos usar seus dados para fins de marketing. Ao enviar seus dados, você estará indicando seu consentimento para o uso de seus dados conforme identificado aqui. Mais informações são apresentadas em nossa política de privacidade neste site. Suas escolhas de marketing Por favor, marque se você não deseja receber ofertas de nossas empresas do grupo por: Telefone Email Mail Ou de empresas fora do nosso grupo Investidores Institucionais da Euromoney As empresas do grupo PLC fornecem uma gama de produtos e serviços de negócios para empresas. Estes são focados em finanças internacionais, metais, commodities, telecomunicações, leis, impostos, seguros, energia, transportes e mercados emergentes. Os produtos e serviços incluem revistas, boletins informativos, livros, diretórios, informações e dados eletrônicos, treinamento, seminários e conferências. Detalhes completos estão disponíveis na euromoneyplc Usaremos as informações que você forneceu aqui para processar sua solicitação de registro de pedido, incluindo a comunicação com você sobre isso. Se você estiver se inscrevendo para um teste, você receberá e-mails de acompanhamento ou uma chamada telefônica sobre seu teste. Como parte do teste, você também pode receber atualizações de e-mail e outros recursos, conforme especificado para esse produto. Podemos monitorar o uso do (s) nosso (s) website (s). Como um grupo internacional, podemos transferir seus dados em uma base global. Sujeito às suas escolhas no formulário, também podemos usar seus dados para fins de marketing. Mais informações são apresentadas em nossa política de privacidade neste site. fx opções e produtos estruturados. Baixe as opções fx e produtos estruturados ou leia on-line aqui em PDF ou EPUB. Por favor, clique no botão para obter as opções de fx e produtos estruturados. Todos os livros estão em cópia clara aqui, e todos os arquivos estão seguros, então não se preocupe com isso. Este site é como uma biblioteca, você poderia encontrar um milhão de livros aqui usando a caixa de pesquisa no widget. Descrição: Houve um crescimento explosivo no número de empresas, investidores e instituições financeiras voltando-se para produtos estruturados para obter economia de custos, controles de risco e melhorias de rendimentos. No entanto, a natureza exata, os riscos e as aplicações desses produtos e soluções podem ser complexas, e os problemas surgem se os blocos e princípios fundamentais não forem totalmente compreendidos. Este livro explica os produtos e estratégias mais populares com foco em tudo além das opções de baunilha, lidando com esses produtos de forma alfabetizada e acessível, oferecendo aplicações práticas e estudos de caso. Uma ênfase especial na forma como o cliente usa os produtos, com entrevistas e descrições de negócios reais significa que será possível ver como os produtos são aplicados nas situações do dia-a-dia, a teoria é traduzida em prática. Nota: CD-ROM DVD e outros materiais complementares não estão incluídos como parte do arquivo do eBook. Tweet Descrição: Elogio para a divisa estrangeira Tim Weithers começa dizendo ao leitor que o câmbio não é difícil, apenas confuso, mas o câmbio: um guia prático aos mercados FX prova que o dinheiro é muito mais emocionante do que qualquer coisa que compra. Este livro útil é um passeio de turbilhão do maior mercado do mundo, e o guia turístico é um contador de histórias especializado, inserindo inúmeras idéias fascinantes e fatos peculiares ao longo do livro. - John R. Taylor, presidente, CEO e CIO, FX Concepts O livro reflete o doutorado de autores da Universidade de Chicago, vários anos de experiência como professor de economia e, mais recentemente, uma década muito bem sucedida como executivo em uma grande empresa internacional banco. Esses ingredientes fundamentais são temperados com sabedoria e experiência. O resultado é um ensopado intelectual muito saboroso. - Professor Jack Clark Francis, PhD, Professor de Economia e Finanças, Bernard Baruch College Neste livro, Tim Weithers explica claramente um assunto muito complicado. O câmbio está cheio de jargões e convenções que tornam muito difícil para os não profissionais obter um bom entendimento. O livro de Weithers é uma obrigação para qualquer estudante ou profissional que queira aprender os segredos do FX. - Niels O. Nygaard, Diretor de Matemática Financeira, Universidade de Chicago Um excelente texto para estudantes e profissionais que querem se familiarizar com o mundo arcano do mercado cambial. - David DeRosa, PhD, fundador, DeRosa Research and Trading, Inc. e Professor Adjunto de Finanças, Escola de Administração da Yale, Tim Weithers, oferece uma ótima introdução ao arcana dos mercados cambiais. Embora principalmente destinado a praticantes, o livro seria uma introdução valiosa para estudantes com algum conhecimento de economia. O texto é excepcionalmente claro com exemplos numéricos e exercícios que reforçam conceitos. Freqüentes referências são feitas à teoria econômica por trás das práticas comerciais. - John F. OConnell, Professor de Economia, tweeter da Santa Cruz Descrição: Nos últimos tempos, os derivados foram incorretamente rotulados das armas financeiras de destruição em massa responsáveis pela pior crise financeira da história recente. Intransamente complexo e perigoso para o profissional de investimento mal informado, eles podem, no entanto, ser lucrativamente aproveitados. Este livro é um guia prático para a complexidade de produtos exóticos, escrito em termos simples, com base na premissa de que os derivados não são homogêneos e não necessariamente perigosos. Ao explorar temas comuns por trás da construção de vários produtos estruturados nas taxas de juros, ações e câmbio e investigar o ambiente econômico que promoveu o crescimento explosivo desses produtos, este livro ajudará os leitores a entender sua relevância neste período de incerteza econômica . Posteriormente, ao explicar produtos exóticos com matemática simples, ajudará os leitores a entender seu potencial uso em certas estratégias de investimento, ao mesmo tempo em que controla firmemente o risco. Os produtos exóticos não precisam ser inacessíveis. Ao entender os produtos disponíveis, os investidores podem tomar decisões informadas garantindo que os recursos sejam consistentes com seus objetivos de investimento e preferências de risco. O autor Chia Chiang Tan leva os leitores aos riscos e recompensas de cada produto, ilustrando quando os produtos podem prejudicar estratégias de investimento e como evitá-los, levando a investimentos adequados e lucrativos. Em última análise, este livro proporcionará aos profissionais uma compreensão de derivativos, permitindo que eles determinem por si mesmos quais produtos se encaixam na sua estratégia de investimento e como usá-los com base no ambiente econômico e riscos inerentes. Tweet Descrição: Este livro cobre opções de câmbio do ponto de vista do profissional de finanças. Contém tudo o que um comerciante ou um comerciante que trabalha em um banco ou fundo de hedge precisaria saber sobre a matemática do intercâmbio estrangeiro, apenas a matemática teórica coberta em outros livros, mas também uma cobertura abrangente de implementação, preço e calibração. Com o conteúdo desenvolvido com a entrada de comerciantes e com exemplos usando dados do mundo real, este livro apresenta muitos dos produtos mais comumente solicitados nas mesas de negociação de opções de FX, juntamente com os modelos que capturam as características de risco necessárias para avaliar esses produtos com precisão. Fundamentalmente, este livro descreve os métodos numéricos necessários para a calibração desses modelos, uma área muitas vezes negligenciada na literatura, que é, no entanto, de suma importância na prática. O tratamento completo é fornecido em um texto unificado para os seguintes recursos: Convenções corretas do mercado para a construção de superfície de volatilidade FX Ajuste para liquidação e entrega atrasada de opções Preço de vanillas e opções de barreira sob o sorriso de volatilidade Flexão de barreira para limitar o risco de descontinuidade de barreira perto da expiração Força da indústria Equações diferenciais parciais em uma e várias variáveis espaciais usando diferenças finitas em grades não uniformes Métodos de transformação de Fourier para fixação de preço Opções européias usando funções características Modelos de volatilidade estocástica e local e um modelo de volatilidade local estocástico misto Modelo FX de três fatores de longa data. Técnicas de calibração numérica para Todos os modelos neste trabalho A abordagem da variável de estado aumentado para o preço fortemente opções dependentes do caminho usando equações diferenciais parciais ou simulação de Monte Carlo Conectando uma teoria matematicamente rigorosa com a prática, este é o guia essencial para opções de câmbio No contexto do mercado financeiro real. Índice Preliminares Matemáticos Deltas e Convenções do Mercado Volatilidade Construção de Superfície Volatilidade Local e Volatilidade Implícita Volatilidade Estocástica Métodos Numéricos para Preços e Calibração Exotics de Primeira Geração Opções Binárias e de Barreira Exotics de Segunda Geração Opções de Multicurrency Opções de FX de Longo Duração Descrição: Este livro fornecerá um Introdução completa aos mercados de câmbio, olhando para os principais produtos através das técnicas utilizadas, cobertura dos principais participantes, detalhes dos vários jogadores e uma compreensão do jargão usado nas relações diárias. Escrito de forma concisa e acessível, será uma introdução ideal para qualquer pessoa que pretenda se envolver nos mercados FX, desde salas de negociação ou perspectivas de vendas, até investidores novatos. A nova edição foi atualizada para refletir as mudanças que ocorreram no setor nos últimos anos. A maioria dos capítulos foi aprimorada e esta nova edição agora possui novos materiais sobre a psicologia do comércio, a psicologia do movimento de preços e a negociação online. Tweeter Descrição: A recente crise financeira trouxe à luz muitos dos mal-entendidos e abusos de derivados exóticos. Com os participantes do mercado, tanto no lado da compra como da venda, foram considerados culpados por não entender os produtos com os quais eles estavam lidando, nunca antes houve uma maior necessidade de esclarecimentos e explicações. Opções exóticas e híbridos é um guia prático para a estruturação, o preço e a cobertura de opções exóticas complexas e derivados híbridos que servirão os leitores através da recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado alto e além. Escrito por profissionais experientes, concentra-se nas três principais partes de uma vida derivada: a estruturação de um produto, seu preço e sua cobertura. Dividido em quatro partes, o livro cobre uma multiplicidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivados exóticos de patrimônio líquido e notas estruturadas para derivados híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em uma configuração realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis. As adoções de negócios reais são examinadas em detalhes, e todos os inúmeros exemplos são cuidadosamente selecionados de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de recompensa é acompanhada de análise de cenários, diagramas e folhas de termos de vida variáveis. Os leitores aprendem a identificar onde os riscos são para abrir caminho para uma avaliação sólida e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões que acompanham dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos a partir do contexto em que estão configurados. As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, relevantes para os produtos e seus riscos, e não as implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções dedicadas separadamente, mas suas implicações são aludidas ao longo do livro de forma intuitiva e não matemática. Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá através do mal entendido de derivados exóticos, permitindo que os profissionais compreendam e estruturam corretamente, preço e hedge os produtos de teses efetivamente, e permaneçam fortes como o Apenas livro na sua classe para tornar esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis. Tweet Descrição: O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e desconhecido. Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções FX a partir da perspectiva do fabricante de mercado. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais. Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas negociadas básicas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a analisar os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. A cobertura inclui: como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional, a volatilidade estocástica mais adequada modela as fontes de lucros e perdas do Delta e a atividade de hedge de volatilidade conceitos fundamentais de hedge de sorriso principais abordagens de mercado e variações da volatilidade do método Vanna-Volga Gregos relacionados no preço modelo Black-Scholes de opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as ferramentas de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos em VBA , Demonstrando muitas das abordagens descritas no livro. Tweet
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